2015年12月19日

2015取引終了

・12月は好調で、月間ターゲットに到達しましたので、本年の取引は終了になります。

・最終結果
 資金:       ¥1,000,000
 利益率:      58.95%
 最大ドローダウン: -¥326,500

・100万円の資金に対して、利益率58.95%は良い結果です。
 しかし実際に最大ドローダウンが発生した11月は50%近い利益から一気に10数%まで目減りした時があり、そのままいけば元本割れの可能性もありました。
 また、各月末の累計利益率だけプロットすると利益は安定しているように見えますが、週または日毎にプロットすれば、上下の振幅が激しい損益カーブになります。
 更に実際には100万円の資金に対し、もし最初から最大ドローダウンが発生すると、証券会社によっては証拠金不足を起こし、トレードが続けられなくなる可能性もあります。


 ・本年は最大ドローダウンが発生したことにより、本システムは スパン証拠金の20倍に対して日経225ミニ1枚から取引することが安心につながると思います。
 たとえば日経ミニのスパン証拠金が¥72,000なら72,000x20=¥1,440,000が資金になります。ざっと考えて¥150万円で本ンシステムを使えば、今年の取引もドキドキする場面がそれほどなかったと思います。
 この場合は利益率は29.475%まで落ちますが、過去の成績の中ではあまり良くない本年の結果からみれば悪い値ではないと思われます。

・来年は上記を考慮し、かつ本システムを含めた統合システムでの運用記録を残したいと考えています。

・本ブログはこれまで作成したシステムの記録を自分のために残すことを目的としていますので、一部見ていて下さる方には申し訳ないですが、突然中止することもあるかもしれません。その場合はご容赦ください。

では、来年1月の取引からブログを再開します。

注:上記コメントにおけるSystemAの結果は(当たり前ですが)本ブログで記載している結果と同じです。
ブログ自体は『本来のSystemA』からデータを抽出して記載しています。
その際、アップロードミスや建玉記載ミス等が含まれてしまっているので、『本来のSystemA』が出力している結果と一部異なっています。
ブログ左欄のチャートが『本来のSystemA』の最終結果となっています。
posted by TRY at 12:32| Comment(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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