2016年01月26日

●1月25日(月)夜間結果・ロスカットターゲット到達

始・高・安・終: 17120/17120/16885/17040
ロスカットターゲットに到達。
損益:800x(-150)=-120,000
残高:896,000-120,000=776,000

*2016/1/1~ 利益率: -48.27%
*残念ながら、¥700,000以上のドローダウンになりました。
本アルゴリズムは統合システムの1ファクターとして過去6年間で好成績だったので、昨年初めから記録を残してきましたが、ここにきて完全に破綻しています。

本ファクターは、寄付きから引き成まで、上昇で終わるか下落で終わるかが、日々ランダムで発生することを想定しています。
今月に入って夜間の取引は早めのロスカットの発生が多く、ここまで1日を除いて、 全てが下落日としてシステムが判断しています。今月の場合、約3週間に最低2日以上は上昇がある事を必要条件としていますので、実際にはそれをクリアしていますが、システムは早期ロスカットの発生で連日下落日と判断し2日以上上昇の条件から外れました。

 過去6年間で、確率的に頻度が極めて低い事象の発生および、過去6年の統計でもボラティリティが予想以上に高い日が連日起こったことで、頻繁にロスカットターゲットに到達した日が多く発生した月が今月でした。統合システムでは月間ロスカット制限を設定していますが、本システムはそれをしていません。
つまり、本システムではシミュレーション前提の要因全てはカバーしきれていないと判断し、今後のシミュレーションの公開継続は無意味と考え、本日でシミュレーション公開を終了したいと思います。

統合システムやその他の記録を公開するかは、別途検討します。無論今後もシステム開発は継続していきます。

posted by TRY at 09:35| Comment(0) | 取引履歴 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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