SystemT 2011-2020年
累計損益:+¥99,275(単利)
年平均利益:+¥9,927.5 (+33.09%)
推奨証拠金:¥3,000,000
最大DD:-¥12,470
最大取引枚数:21枚
【参考】
上記を各年末時点で元金分の¥3,000,000増加毎に基本取引枚数を+1する複利運用すると、2020年末時点の利益は¥330,985。
(225ミニベース換算で実利益¥33,098,500。元利合計¥36,098,500( 手数料は無視してます)。)
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【参考】
下記は別システム(SystemA)。これは日中・夜間両方の取引合算システムで、そのアルゴリズムの一部が2016年から記事にしているSystemTの一要素として使われています。推奨証拠金は¥2,000,000です。(現在売買シグナルは公開していません)
SystemA 2014-2020年
累計損益:+¥34,883(単利)
年平均利益:+¥4,983 (16.7%)
推奨証拠金:¥3,000,000
最大DD:-¥18,750
最大取引枚数:13枚
一つ質問したいのですが、よろしいでしょうか?
日々のシグナルで、枚数が変わるのは何故でしょうか?確率が低い時は枚数少
逆に高い時は、枚数が多い
ということでしょうか・・・
以前にも同様の質問を頂いたことがありますが、
建玉の枚数と確率(勝率)の相関はありません。
枚数が異なる理由は
@複数のシステムの組み合わせである(売買の方向は各システム独立してる)。
Aあるシステムは枚数自体が変数になっている。
ためです。
枚数が大きくなってるときは、単純にハイリスク・ハイリターンの度合いが大きくなっています。推奨証拠金をしっかりと考慮して頂けるよう、お願い致します。
ご返信頂きまして、誠にありがとうございました。
そうでしたか、相関はないんですね。承知しました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。