2016年09月25日

取引の注文方法について

本ブログの取引注文ルールは、

売買枚数、利益確定ターゲット及びロスカットターゲットを設定した上で、寄り付きでエントリー、両ターゲットに届かない場合は同場の引成り(終値)で決済です。

しかし実際に取引をしようとすると、上記の発注から決済までのプロセスを一度の注文で実現できる証券会社は現状無いように思いますが、どうでしょうか。

東日本大震災以前、ひまわり証券さんが上記の注文を寄り付き前に、一度でできる方法があり、朝たった1度の作業で全て完了できたと記憶しております(私の記憶が正しければ、朝のうちに夜間の取引の発注もできたように思います)。

ひまわり証券さんは震災時の日経225の異常な乱高下で、会社として大きな損失を出し225の取引を中止してしまいました。
非常に残念でした。

現時点で上記の注文を1回で完結できる証券会社がありましたら、教えて頂けると嬉しいです。
夜間取引も含めて、本ブログの取引がしやすくなります。


posted by TRY at 11:05| Comment(2) | 閑話 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年05月13日

5/13(Fri) 閑話

昨年は現在の統合システム(SystemT;以下T)内の好調なシステム(SystemA;以下A)を対象にその取引結果を記録しました(下記)。
・SystemA:2015最終結果
 資金:       ¥1,000,000
 利益率:      +58.95% (+¥589,500)
 最大ドローダウン: -¥326,500
ドローダウンがきつかったとは言え、結果が好調だったので、安全のために元金を¥1,500,000に上げ本年も続けて記録しました。それでも残念ながら始めてすぐ、1月末の大きなドローダウンでこのシステムは破綻したと判断し記録を中止しました。

しかし実際にはこのシステム(A)の取引シミュレーションは継続していて、現状は1月のドローダウンにも拘わらず、4月末時点で本年累計17.65%の利益をあげています。


また、現在記録中の実取引対象となる統合システム(T)は3/1から、現状11.15%の利益を出しています。
しかし、実際には2016/1/1から記録は始まっていて、そのトータルでは18.75%に達しています。

本ブログのシステムは確率論をベースにしているので、未来の予想は一切出来ませんし、しません。
ただ開発当初の年間目標利益30%に対し、過去6年の結果は平均利益が約40%でした。一度もマイナスはありません。

しかし自分で開発していて言うのもおかしいですが、この状態が将来も続くのか全くわかりません。
ただここで言えるのは、たとえドローダウンが起きても、「継続して取引を続ける」ことが確率論ベースのシステムでは重要であるとの、ある意味当たり前の結論に達するということです。


本システムは日経225の1日の寄付きと引き成、及び場中の上下限の値の動きに注目しています。
将来、毎日の寄付きから引き成りまでの動きが上昇だけ、あるいは下落だけの日が1日の例外もなく中長期で連日続く、という事態が起こらない限り、本システムは「使えるシステム」になると言えるのかもしれません(少々分かり難い説明ですね)。

実は毎日ドキドキです(笑)。


若くして他界した、最愛の妻の誕生日に。。
いつまでもおめでとう!


注:上記コメントにおけるSystemAの結果は(当たり前ですが)本ブログで記載している結果と同じです。
ブログ自体は『本来のSystemA』からデータを抽出して記載しています。
その際、アップロードミスや建玉記載ミス等が含まれてしまっているので、『本来のSystemA』が出力している結果と一部異なっています。
ブログ左欄のチャートが『本来のSystemA』の最終結果となっています。
posted by TRY at 10:06| Comment(0) | 閑話 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする