いつもご覧いただき、ありがとうございます。
本システムのロスカットが最大-¥150に設定されてる中、最近のボラティリティの異常な大きさで、売買方向に関係なくロスカットが多発しています。今月の3分の2が、寄り付きから+−¥150以上に価格が振れています。
実際に取引をされてる方には厳しい状況になり、申し訳ないです。
対策として、
1)寄付き後、利益方向に価格が動いたら(例えば¥100プラスになったら)、そこからトレーリングをして、ロスカット値を引き上げ損失を減らす。
2)複数枚数エントリー時、利確値を1個だけでなく、複数設ける。
3)ロスカットの値幅を拡大する。
4)マーケットが安定するまで、本シグナルを使用しない。
上記の注意点として、
1)常に(特に寄り付き直後)、価格の動きを見ていなくてはならない。
2)利確値を中心に、それより小さい値幅、大きい値幅の複数の利確値を設ける。最近の値幅は大きいので、利確無限大も設定する等、寄り付き前に設定をすませなくてはならない。
3)統計上、ロスカット値幅を最大¥150にしてます。実際にはアルゴリズムは利確値とともに、ロスカット値も可変になってます(最近のロスカットは¥300を超えてます)が、ロスカット値が大きくなると、損失が大きくなるので、簡単には値幅を拡大できません。
4)既に損失が出てるので、その状態が保持されてしまう。
対策として特に正解はありません。
本ブログはシステム検証のために、継続しますが、このままのマーケット状況が続くと、過去の最大のドローダウン(-¥12,470)を超える可能性が高いです。
実際にこれまで安定していた、本ブログの左下に記載してるSystemAは今月だけで、過去6年間の最大ドローダウンを更新しました。
トレードのプロではないので、具体的な対策案を見いだせず申し訳ない限りです。
各自熟慮の程、よろしくお願い致します。