2021年02月18日

お知らせ

本日1日の取引枚数は過去10年間で最多の22枚でした。
システムが暴走気味です。

本来、本システムが継続できる最低条件は取引日において
(取引枚数x証拠金)<=(年初からの元金残高) ;(<=は以上)
と定義しています。

例えば今日時点で岡三証券様の先物アクティブ口座の日経ミニ証拠金は(¥84,000/枚)です。
証拠金の余裕をみて切り上げて¥90,000とすると、
(N枚x90,000) <=(本日時点の残高:2,547,500)
が条件になります。

従って明日以降、上記条件が満足できない場合、その時点で本システム(SystemT)の運用を停止致します。
突然のインフォーメーションで申し訳ありませんが、当初からの運用条件破綻の可能性があるので、告知させて頂きました。

ご迷惑をおかけします。
よろしくお願い致します。
TRY
posted by TRY at 15:55| Comment(2) | お知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月26日

コメント

いつもご覧いただき、ありがとうございます。

本システムのロスカットが最大-¥150に設定されてる中、最近のボラティリティの異常な大きさで、売買方向に関係なくロスカットが多発しています。今月の3分の2が、寄り付きから+−¥150以上に価格が振れています。
実際に取引をされてる方には厳しい状況になり、申し訳ないです。

対策として、
1)寄付き後、利益方向に価格が動いたら(例えば¥100プラスになったら)、そこからトレーリングをして、ロスカット値を引き上げ損失を減らす。
2)複数枚数エントリー時、利確値を1個だけでなく、複数設ける。
3)ロスカットの値幅を拡大する。
4)マーケットが安定するまで、本シグナルを使用しない。

上記の注意点として、
1)常に(特に寄り付き直後)、価格の動きを見ていなくてはならない。
2)利確値を中心に、それより小さい値幅、大きい値幅の複数の利確値を設ける。最近の値幅は大きいので、利確無限大も設定する等、寄り付き前に設定をすませなくてはならない。
3)統計上、ロスカット値幅を最大¥150にしてます。実際にはアルゴリズムは利確値とともに、ロスカット値も可変になってます(最近のロスカットは¥300を超えてます)が、ロスカット値が大きくなると、損失が大きくなるので、簡単には値幅を拡大できません。
4)既に損失が出てるので、その状態が保持されてしまう。


対策として特に正解はありません。
本ブログはシステム検証のために、継続しますが、このままのマーケット状況が続くと、過去の最大のドローダウン(-¥12,470)を超える可能性が高いです。
実際にこれまで安定していた、本ブログの左下に記載してるSystemAは今月だけで、過去6年間の最大ドローダウンを更新しました。

トレードのプロではないので、具体的な対策案を見いだせず申し訳ない限りです。
各自熟慮の程、よろしくお願い致します。


posted by TRY at 17:25| Comment(1) | お知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月30日

取引枚数について

いつもご覧頂き、ありがとうございます。

最近、取引枚数に関する質問が多く寄せられております。
多々メッセージやコメント、ありがとうございます。
個々に返信せず、この場を借りて回答させて頂きます。

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建玉の枚数と確率(勝率)の相関はありません。
枚数が異なる理由は
@複数のシステムの組み合わせである(売買の方向は各システム独立してる)。
Aあるシステムは枚数自体が変数になっている。
Bシステムによって、シグナルを出さない日がある。
ためです。
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枚数が大きくなってるときは、単純にハイリスク・ハイリターンの度合いが大きくなっています。
◎実際にシグナルとして利用される方は、推奨証拠金をしっかりと考慮して頂けるよう、お願い致します。

なお、システムのアルゴリズムについては言及を控えさせて頂いております。
ご理解の程、よろしくお願い致します。
posted by TRY at 16:15| Comment(0) | お知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月20日

お知らせ

本年の取引は本日で終了致します。
ご覧くださり、ありがとうございました。

また来年1月6日より、再開する予定です。

よろしくお願い致します。

TRY

posted by TRY at 23:17| Comment(1) | お知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする